- Newsletter Noviembre 19, 2018 Noticias Globales LCH SwapAgent completa su primer swaption. London Clearing House (“LCH”) anunció que su LCH SwapAgent, infraestructura estandarizada para el mercado de derivados OTC no compensados, procesó el primer swaption en dos operaciones celebradas entre Deutsche Bank y Nomura, negociada por ICAP como interdealer y procesadas por MarkitSERV. El swaption europeo le da al comprador ...
- Newsletter Noviembre 12, 2018 Noticias Globales La CFTC establece su posición sobre el de minimis de los swap dealers. La U.S. Commodity Futures Trading Commission (“CFTC”) realizó audiencia pública para discutir la norma que establecía la reducción del umbral (de minimis) para el registro como Swap Dealer de us$8 billones a us$3 billones a fines de 2019. La CFTC puso ...
- Newsletter Noviembre 5, 2018 Noticias Globales Mercado de derivados OTC alcanza monto nocional de us$595 trillones, según Basilea. El Bank of International Settlements (“BIS”) presentó su informe estadístico semestral del tamaño del mercado de derivados OTC con corte junio de 2018. En el mismo, el monto nocional alcanzó us$595 trillones (81% son sobre tasas de interés, 16% divisas, y 3% ...
- Newsletter Octubre 29, 2018 Noticias Globales FSB revisa vulnerabilidades financieras para la reunión del G20. El Financial Stability Board (“FSB”) discutió y aprobó los informes que se publicarán el próximo mes y se entregarán a la Cumbre del G20 a realizarse en Buenos Aires a finales de noviembre. Sobre los incentivos para compensar de manera centralizada los derivados OTC, el ...
- Newsletter Octubre 22, 2018 Noticias Globales ESMA señala que el tamaño del mercado de derivados europeo es de eur$660 trillones. La European Securities and Markets Authority (“ESMA”) en su primer informe sobre el mercado de derivados en la Unión Europea (“EU”), determinó un tamaño del mercado de eur$660 trillones en monto nocional (8,25x PIB mundial). Así mismo, que los derivados ...
- Newsletter Octubre 15, 2018 Noticias Globales CME Group anuncia el primer swap OTC compensado sobre tasa que reemplaza la Libor (SOFR). CME Group (“CME”) anunció que ha compensado más de us$200 millones en valor nocional de derivados de derivados OTC sobre tasa de interés con subyacente la Secured Overnight Financing Rate (“SOFR”) desde su lanzamiento este mes. CME se convirtió ...
- Newsletter Octubre 8, 2018 Noticias Globales CFTC publica documento sobre regulación de derivados transfronteriza. La U.S. Commodity Futures Trading Commission (“CFTC”) publicó el documento “Cross-Border Swaps Regulation Version 2.0: A Risk-Based Approach with Deference to Comparable Non-U.S. Regulation”, en el que aborda los criterios para regular las operaciones de derivados transfronterizos; en particular, las consecuencias adversas del enfoque regulatorio de ...
- Newsletter Octubre 1, 2018 Noticias Globales Basilea publica estadísticas globales de derivados negociados en bolsa. El Bank for International Settlements (“BIS”) publicó su reporte trimestral sobre el volumen de operaciones de derivados negociados en bolsa (“XTD” o “ETD”) sobre tasas de cambio y tasa de interés, que compila datos negociados en más de 50 bolsas organizadas. En el reporte, se ...
- Newsletter Septiembre 24, 2018 Noticias Globales Nasdaq Clearing pierde eu$100 millones en compensación de derivados sobre energía. NASDAQ Clearing AB (“Nasdaq Clearing”), registró una pérdida de eu$100 millones al tener que liquidar posiciones en el mercado de energía de Noruega de uno de sus miembros operadores de mayor prestigio, Einar Aas (persona natural), quien operaba desde 2005 sin inconvenientes. Einar ...
- Newsletter Septiembre 17, 2018 Noticias Globales Banco Central Europeo recibe recomendación respecto al reemplazo de la Libor. El grupo de trabajo del sector privado le recomendó al Banco Central Europeo (“BCE”) la tasa a corto plazo euro short-term rate (“ESTER”) como tasa alternativa sin riesgo para el euro y el reemplazo de la euro overnight index average (“EONIA”), dado que ...
