Noticias Globales
LCH SwapAgent completa su primer swaption. London Clearing House (“LCH”) anunció que su LCH SwapAgent, infraestructura estandarizada para el mercado de derivados OTC no compensados, procesó el primer swaption en dos operaciones celebradas entre Deutsche Bank y Nomura, negociada por ICAP como interdealer y procesadas por MarkitSERV. El swaption europeo le da al comprador el derecho de celebrar un contrato de swap de tasa de interés en una fecha fija a una tasa fija específica. Los swaptions son la última incorporación a la oferta de productos de LCH SwapAgent para el mercado de derivados OTC no compensados, que incluye swaps de base de moneda, swaps de tasas de interés, FRA y swaps de inflación (fuente).
Comisión Europea presenta proyecto de acuerdo sobre el Brexit. La Comisión Europea (“EC”) presentó el Proyecto de Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea, según lo acordado a nivel de los negociadores. Todos los temas del Brexit fueron cerrados, por lo que la EC le recomienda al Consejo Europeo determinar que se han logrado avances decisivos. En servicios financieros, el acuerdo establece que la relación futura se basará en una cooperación cercana, pero respetando la autonomía regulatoria. Así mismo, la EC emitió un comunicado sobre planes de contingencia para un Brexit desordenado, señalando que los derivados compensados podrían afectar la estabilidad financiera, por lo que prevé equivalencias temporales y condicionales (fuente).
Para el FMI, bancos centrales deberían considerar las criptodivisas. Para la Directora Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (“IMF”), Christine Lagarde, los bancos centrales deberían considerar emitir dinero digital. Para Lagarde, dado que la naturaleza del dinero está cambiando a medida que la demanda de efectivo disminuye en todo el mundo, los bancos centrales y las instituciones financieras deberían asociarse para hacer frente a los riesgos de las monedas digitales. Una moneda digital respaldada por un banco central podría ayudar a promover la inclusión financiera, la seguridad y la privacidad en los pagos como una alternativa eficiente y de bajo costo a los billetes (fuente).
Noticias Regionales
México multa a bancos por manipular mercado de deuda pública. La Comisión Bancaria y de Valores de México (“CNBV”) multó con más de un millón de dólares a Citibanamex, BBVA Bancomer, Barclays, Credit Suisse y Deutsche Bank, a ocho operadores del mercado y a dos brokers: Enlace y Tradition, por simular transacciones para aumentar los volúmenes aparentes de intermediación de bonos del gobierno mexicano y mantener la categoría de market makers en el mercado. La CNBV inició su investigación luego de que la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”) anunciara hallazgos sobre posible manipulación de precios en el mercado de deuda pública en pesos, aunque la CNBV no habría encontrado evidencia de manipulación de precios (fuente).
México sube su tasa de interés de referencia. El Banco Central de México (“Banxico”) subió en 25 puntos base, a 8%, la Tasa de Interés Interbancaria a un día a su nivel más alto en casi una década, tras baja del peso desencadenada por la decisión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de cancelar un aeropuerto de us$13 mil millones. Banxico citó presiones inflacionarias, y advirtió sobre los riesgos de algunas políticas del gobierno entrante que llevaron a desmejoras en las calificaciones de deuda y que las primas de riesgo soberano y las tasas de interés de mediano y largo plazos subieran considerablemente, comprometiendo el crecimiento económico y la formación de precios (fuente).
Brasil sanciona a operadores por uso de información privilegiada en operaciones de derivados. El Colegiado de la Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) de Brasil estableció por unanimidad sanciones pecuniarias contra directores de la compañía PDG Realty S.A Empreendimentos e Participações, por el uso de información privilegiada en la negociación de acciones y el uso de derivados para especular con sus propias acciones en los meses de enero a marzo de 2012 (fuente).
Noticias Locales
Banco República publica informe del mercado de derivados (Peso Dólar). El Banco de la República (“BR”) publicó el informe sobre el mercado a futuro peso dólar de octubre de 2018, en el que se describe la evolución del mercado de derivados local. El informe señala que el monto promedio diario negociado en el mercado spot es de us$1.000,7 millones (con una máxima dispersión de $106,0), mientras que en el forward es de us$2,147.1 millones, en 822 operaciones promedio día; y un plazo promedio ponderado por monto de las negociaciones realizadas de 41 días, y una devaluación implícita ponderada de 1,46% (fuente).
AMV cierra acuerdo de terminación anticipada con operador por operaciones en conflicto de interés. El Autorregulador del Mercado de Valores (“AMV”) acordó la terminación anticipada (“ATA”) de un proceso contra Fernando Arturo Castañeda Carvajal, operador de Ultraserfinco S.A., investigado por actuar con conflicto de interés, que no habría sido formalmente revelado. Según el ATA, el operador ejecutó operaciones de compra y venta de valores por cuenta de un Fideicomiso cuyos beneficiarios eran el mismo operador y algunas de sus partes relacionadas, con clientes de Ultraserfinco e incluso contra la posición propia de la misma entidad. La sanción acordada fue suspensión de 15 días y multa de us$8 mil (fuente).
Gobierno realiza colocación de TES de Corto Plazo por co$250 mil millones. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó una colocación en el mercado público de valores colombiano de Títulos de Tesorería a Corto Plazo (TCO) denominados en pesos con vencimiento el 10 de septiembre de 2019 por co$250 mil millones. La tasa de interés de corte de la subasta 4,980%. El programa de colocaciones de TCO hace parte de la estrategia de la Nación para contribuir con el desarrollo del mercado de capitales interno, incorporando referencias líquidas en la parte corta de la curva de rendimientos (fuente).
